高频交易者每日的交易量少至几千、几万手，多至可达几十万手，所以期货公司的交易系统的交易速度直接决定了交易者的下单速度。 我公司支持期货市场内用最新技术研发出来的艾科朗克和盛立系统，这两个系统的交易速度达到纳秒级别，据小编了解，目前
所谓高频交易(High-FrequencyTrading)，是投资银行、对冲基金和专业交易公司利用高速计算机进行程序化证券交易的投资策略的总称，数据显示，华尔街的主要投行和对冲基金大都参与高频交易。 目前，影响最大的高频交易商包括知名的GoldmanSachs、CitadelInvestmentGroup和RenaissanceTechnologies。
PS1.本来之前开这个专栏是想记录实习里的收获的，可是懒。。。不过前面回答了barra的问题发现感兴趣的人挺多的，就从头梳理了一下。PS2.为什么是（四）呢是因为（三）留给之前做的择时模型。PS3.知乎公式不好打，所以这里一个公式都没有，大家将就着看吧 在商品期货高频交易策略中, Tick行情的接收速度对策略的盈利结果有着决定性的影响， 最令我尴尬的事情,莫过于很多朋友来到网站,不知道我说的是什么.大多数人以为鬼仆是推销软件的.其实这里理解是错的,特别是一些软件制作与经销商,更出 于推销的目的 按照字面意思，任何能够以较高频率进行交易的系统都可以叫"高频交易系统"。注意这种业务里做市商不是很需要预测市场走势的能力，只要能做到不赔钱就可以赚进交易所的酬劳。 高频交易的持仓时间很短，日内交易次数很多； 高频交易每笔收益率很低，但是总体收益稳定。 交易策略 . 高频交易是具有短持仓特征的量化交易，仓位分配都由计算机的量化模型（ quantitative models ）决定。一个成功的高频交易策略，大部分由其短时间内处理 提到高频交易的时候，是不是很多投资者都会下意识的反应成频繁交易，其实不然，这两者并不是一回事。这个交易策略完全是一个舶来品，主要是因为技术和速度的压倒性优势而出名，这一词汇在美国的财经新闻报道中非常的常见，不过目前来说还存在非常多的争议，
1、含 义上 的区别 2113. 高频交易 是指 从那些人们无法 利用 的极 5261 为短暂的市 4102 场变化中寻求获 利的 计算机化交 1653 易。. 量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种"大概率"事件以制定策略，极大地减少了投资者 高频交易者通过算法发现价差，他们的出现无疑也会让交易者的买卖价改变。本文来自汇商传媒（ID：forexpress123）请先思考一下，你所认识的"高频 四、高频交易策略. 高频交易策略可以是一种每天能够交易数千次的算法，这种算法不断捕捉货币对或其它金融资产之间的差异。使用先进技术来获取信息的高频交易者因此可以在其它市场参与者之前行动。这也是最关键的，高频交易者总是在你之前抢先交易。 高频交易在本质上是一种超短期交易，其投资逻辑是并不着重考虑投资对象的价值，只是从可能存在买卖差价的角度入手，利用期货和现货之间，etf模拟值与现货价值之间的价差，通过快速买入又快速卖出的方式谋取差价收入。 高频交易者通过算法发现价差，他们的出现无疑也会让交易者的买卖价改变。本文来自汇商传媒（ID：forexpress123）请先思考一下，你所认识的"高频交易"在大脑里是个什么样的概念？速度、频率、策略还是隐秘性？究竟什么是"高频交易（HFT） 所以总结起来，做市是比较主流的hft业务。而正是因为做市商这种和所有人做对收盘的业务模式，使得大部分交易都是通过做市商的参与来完成的，也就不难理解为什么70%的交易都是由hft（做市商）来完成的了。 高频交易是通过作弊抢其他人的钱吗？ 如果进行高频对冲，Delta中性策略就成为一种高频交易模式。它必须在标的资产价格刚开始下降时将其出售，在其刚开始上涨时将其购入，因此它在本质上是一种趋势交易方法。从国外经验看，做市交易是高频交易策略的主流。
由于高频交易策略具有更高的夏普比率，与非高频策略相比，可使用的杠杆水平更高，高杠杆进而大大提高策略的净值收益率。 当然，大数定律并没有解释为什么某个高频交易策略会有正的平均收益率。实际上，重要的是我们只需要解释为什么高频策略在总体上
高频交易策略从大的方面来讲可以分为哪几种类型？ 高频交易策略从大的方面来讲可以分为哪几种类型？这种策略在高频的玩法不同之处在于，高频交易的主要数据源是比 tick 更低一级的 order book events，所以可以在委托单的粒度上进行分析和预测，来抓大 function main() { Log("准备连接交易所并订阅行情") // Step 1: 全部期货前置机都开始订阅品种 _.each(exchanges, function (e) { // 等待连接上交易所, 是的， 策略是 365 天不间断运行的, 休盘了也可以运行, 而且不是事件回调的逻辑 while (!e.IO("status")) Sleep(1000); // 利用_C重试函数排除网络错误, 刚刚连上交易所就订阅 以上三点都符合了，才可以说是高频交易系统。在高频交易系统中，有两种主流的交易策略，一种是做市策略，另一种是套利策略。 做市策略是在交易市场中提供流动性，也就是说在有做市商的交易市场中，有人想买卖交易，做市商就必须保证他的单子能成交。
程式化交易其实就是系统交易，程式化是 的叫法。 所谓交易系统， 是指一套规则或者计算机算法专门用来决定交易什么，什么时候买入，什么时候卖出和买卖多少。这些算法由计算机来运行能够根除在交易 过程中的人的情感因素和不利于交易的人类本能。现在
算法交易，此篇足矣！_数据 - Sohu 高频交易（hft）是自动化交易的一个子集 ，技术发展让海量交易在分秒之间完成成为可能，这种交易最多也就几毫秒甚至更短。 高频交易公司通过完成海量交易赚钱，在这里， 快捷的执行速度是第一要义 ，通过电子式专属线路下单可以有缩短交易时间。 高频交易（原书第2版） - hzmedia.com.cn 媒体、现代市场和高频交易 高频交易由交易方法论演化而来 什么是高频交易 高频交易员做什么 有多少高频交易商 高频交易主要参与者的空间 本书结构 第2章 技术创新、系统和高频交易 硬件简史 信息 软件 第3章 市场微观结构、订单和限价订单簿
高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的程序化交易。 "高频交易有着不同的策略。 卑微孙正义，为什么总被
知识:交易策略,数字货币. 4. 订单簿中的"闪电猎手"——高频交易策略详解|BVCGaia量化. 导语：高频交易是一种利用复杂计算机系统下单、享有与交易所直连数据通道，具有高换手、低延迟特性的程序化交易方式。 为什么量化交易策略需要是可回测的呢？可以从两个方面来看这个问题。一方面，回测的过程可以检验这个策略是否已经描述得足够完整和清晰。 就像上述5日均线策略的例子，乍一看，用一句话就描述了一个策略，但实际用历史数据回测时，才会发现很多细节 高频交易是什么？高频交易"大神" 董可人. 2016年09月18日 16:27:38 来源： 交易门 有发现没？大多量化高频对冲基金都没有跑赢现在的一系列大盘指数，策略上有专门对付策略的策略，量化上有专门对付量化的量化，重要的是想法不是系统。先玩熟 mt4 吧，mt4 里什么都能做。而且这种庞大的计算系统在市场上获利的作用，并没有被证明过。 量化投资丨高频交易，在国内外资本市场早已不是什么新鲜事物，高频交易在近十年已逐渐成长为全球ETF及金融衍生品领域的主要力量。据美国战略咨询公司Tabb Group的数据显示，2015年高频交易占美股交易量高峰可达49%。
高频交易策略的通俗介绍 高频交易有两种策略，做市（market …
丁鹏：解密高频交易原理-搜狐财经 Aug 22, 2013 量化交易和高频交易是什么？有什么区别？_百度文库 量化交易和高频交易是什么？有什么区别？ - 量化交易是指借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术来进行交易的证券投资方式。在国外的期货交易市场,程序化渐渐地成为主流,国内则刚刚起步。 量化投资和高频交易是什么?高频交易的原理和量化投资策略解析 - …
高频金融数据即指日内的金融时间序列, 是以小时、分钟或秒为采集频率的、按时间先后顺序排列的金融类数据。相比以日、月、年为频度的低频数据，金融高频数据中提供了除交易价格外，包括与交易相连的询价和报价、交易数量、交易之间的时间间隔、相似资产的现价等方面的具有高度持续性的 高频交易违法吗？（转载） - 首先我想说，这至少是一篇不合格的新闻报道，概念混淆之多简直不忍直视。 伊世顿账户组通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单，申报价格明显偏离市场最新价格，实现包括自买自卖（成交量达8110手、113亿元人民币）在内的大量交易，利用保证金杠杆比例